公司简介

上海呈瑞管理有限公司2010年5月成立于上海,注册资金1100万。公司于2014年4月登记为私募投资基金管理人,2015年3月成为中国证券投资基金业协会观察会员。公司主营二级市场,涵盖大类资产配置,主要策略包括宏观对冲策略,股票主动量化, CTA 策略,策略平台均属自行开发运行,多年以来稳健发展,公司不断受到市场广泛认可,客户群体不断多元化,涵盖银行资管、私行、券商、保险、信托、各类 fof 机构和央企等客户青睐。

目前公司拥有一支由 30 人组成的高素质、专业化投研团队,投研人员均具有良好的教育背景和丰富的投资经验,主要成员毕业于北大、浙大、复旦、武大、University of Nebraska、University of  Ontario,Swansea  University 等海内外知名院校。成立以来,公司屡获殊荣,2018 年获国金证券“宏观对冲策略 2015-2017 年三年最佳奖“,对冲基金介甫奖,金长江奖,金樽奖,金牛奖等业内多项权威奖项,凭借长期优秀业 绩获得了投资者、金融机构和第三方机构的认可。


       公司目前实现了产品线的多元化,主推宏观对冲、CTA、股票主动量化及新三板等四条产品线;

1、宏观对冲产品线

在保持呈瑞传统股票多头策略优异进攻性的前提下,通过对宏观大类资产自上而下的前瞻性研究,在多资产类别系统性地跨市场参与股指多空、对冲、套利、大宗商品CTA等多种策略,以实现降低敞口、平抑波动、稳定收益的效果。在追求绝对收益的同时,在多变的市场环境中选择性捕捉中国股市特有的阿尔法。

2、CTA产品线

以程序化交易为主,使用量化模型捕捉高流动性大宗商品组合的趋势投资机会。策略为多周期趋势跟随,持仓从2天到20天,全品种交易,与其他资产相关性低。策略同时交易31个高流动性商品合约,风险分散,依据波动率模型自动调整仓位。策略攻守兼备,收益可复制性强,对滑点及手续费不敏感,资金容量大。在策略执行层面,独立开发算法拆单系统,功能全面,稳定高效,可有效降低市场冲击。呈瑞期货交易体系从数据库管理到后验、策略开发、策略执行、交易管理均整合于自主开发平台中,经过多年实盘交易,平台表现稳定可靠。团队成员多年实盘交易经验,成员配合高效稳定。

3股票主动量化产品线

有别于传统的纯主动管理,研究与交易两个板块各自独立。研究团队从基本面角度研究发掘投资方向与具体标的,建立股票池;交易团队则建立多种交易模型程序,自动跟踪股票走势并给出交易信号,再根据信号下达交易指令。实践证明这样的模式可以显著降低主观决策失误,在提高交易效率,尤其是回撤控制方面优势突出。

4、新三板产品线

目前呈瑞新三板投资团队拥有丰富的投资经验,主要投资于教育、体育、传媒、旅游、云计算等新经济相关领域标的,发觉了一系列优质的新三板已挂牌公司和未挂牌公司。专注于产业链研究,在深化行业理解的基础上寻找更具稳定性和成长性的标的,目前两个团队分别覆盖教育、旅游行业和体育、传媒行业;同时对创新层优质标的进行深度研究覆盖,积极寻找新的投资机会。对已投资标的保持高度关注和紧密跟踪,并在跟踪标的基本面的基础上,帮助其与资本市场更好的对接,并积极寻找退出方式,目前主要的退出方式有IPO退出、市场化退出、对赌回购退出等。基于对行业和公司的深度研究,深入跟踪、对接产业资源,有一级市场优质标的储备,能进行一二级市场联动运作


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