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双三角2.png策略逻辑:

  • 收益来源多样化:中长期趋势+期货多因子多空对冲

在保持对期货全品种中长期趋势捕捉的能力之外,通过多空对冲的交易结构,提高收益来源的多样化。

中长期趋势策略由单一品种的量价趋势驱动,多空对冲策略以多品种强弱关系驱动。

  • 驱动周期分散化:提高组合的盈利适应性

策略驱动数据包括tick、分钟、小时、日线价量仓等。

  • 仓位管理:策略组合仓位与商品指数波动率呈反比

  • 敞口管理:提高收益的稳定性

根据品种和策略的轧差情况,对整体组合的敞口进行管理,敞口管理模型权限高于其他交易模型,并且会管理趋势和强弱对冲策略头寸。当预测行情处于末端,则会压低整体组合的敞口暴露。

  • 特点:通过全品种强弱对冲和趋势的捕捉,赚取中长期趋势利润。

双三角2.png风控介绍

  • 交易风控:算法拆单,局部随机处理,策略容量监控,低市场冲击

  • 软件风控:状态预警,短信微信报警,策略交易分离

  • 策略风控:鲁棒性强,品种适应度高,去参数优化

  • 平台稳定:交易研发平台自主开发,持续迭代,稳定高效

  • 人员稳定:核心投研团队于13 年成立,内部沟通迭代效率高

  • 硬件风控:双网络双通道双数据库备份





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